Journees de Statistique des Processus Stochastiques - Proceedings, Grenoble, juin 1977

Caracterisation et test du caractere agregatif des processus ponctuels stationnaires sur ?2.- Sur les applications de la theorie des martingales a l'etude statistique d'une famille de processus ponctuels.- Estimation et controle des chaines de Markov sur des espaces arbitraires.- Representations markoviennes de processus gaussiens stationnaires et applications statistiques.- L'adequation du processus multivariable gaussien continu stationnaire centre de densite spectrale rationnelle.- Filtrage de diffusions avec conditions frontieres : caracterisation de la densite conditionnelle.- Application de resultats de convergence de processus multidimensionnels a l'etude des statistiques de rang.

Table des matières

Caracterisation et test du caractere agregatif des processus ponctuels stationnaires sur ?2.- Sur les applications de la theorie des martingales a l'etude statistique d'une famille de processus ponctuels.- Estimation et controle des chaines de Markov sur des espaces arbitraires.- Representations markoviennes de processus gaussiens stationnaires et applications statistiques.- L'adequation du processus multivariable gaussien continu stationnaire centre de densite spectrale rationnelle.- Filtrage de diffusions avec conditions frontieres : caracterisation de la densite conditionnelle.- Application de resultats de convergence de processus multidimensionnels a l'etude des statistiques de rang.

Détails du produit

• Collaboration: Bernard Van Cutsem (Editeur), Didier Dacunha-Castelle (Editeur)
• Edition: Springer, Berlin
• Langues: Français
• Format d'édition: Livre de poche
• Sortie: 25.06.2009
• EAN: 9783540086581
• ISBN: 978-3-540-08658-1
• Pages: 202
• Dimensions: 156 mm x 237 mm x 12 mm
• Poids: 352 g
• Illustrations: 202 p.
• Thèmes: Lecture Notes in Mathematics; Lecture Notes in Mathematics
• Catégorie: Sciences naturelles, médecine, informatique, technique > Mathématiques > Autres