Séminaire de Probabilités XIII - Université de Strasbourg 1977/78

On the integrability of Banach space valued Walsh polynomials.- Le principe de sous-suites dans les espaces de Banach.- Domains of attraction in Banach spaces.- Charges, poids et mesures de Levy dans les espaces vectoriels localement convexes.- Random fourier series on locally compact abelian groups.- Une solution simple au probleme de Skorokhod.- Demonstration elementaire d'un resultat d'Azema et Jeulin.- Sauts additifs et sauts multiplicatifs des semi-martingales.- Le support exact du temps local d'une martingale continue.- Martingales locales a accroissements independants.- Decomposition de martingales locales et rarefaction des sauts.- Un critere previsible pour l'uniforme integrabilite des semimartingales exponentielles.- Sur la convergence des martingales indexees par ? ¿?.- Arret de certaines suites multiples de variables aleatoires independantes.- Une remarque sur le calcul stochastique dependant d'un parametre.- Quasimartingales et formes lineaires associees.- Sur la p-variation d'une surmartingale continue.- Sur la p-variation des surmartingales.- Une remarque sur l'expose precedent.- Representations multiplicatives de sousmartingales.- Caracterisation d'une classe de semimartingales.- Sur les integrales stochastiques de L.C. Young.- Une topologie sur l'espace des semimartingales.- Equations differentielles lipschitziennes etude de la stabilite.- Fonction maximale et variation quadratique des martingales en presence d'un poids.- Weighted norm inequalities for martingales.- Inegalites de normes avec poids.- In¿lit¿e Hardy, semimartingales, et faux-amis.- Sur l'expression de la dualit¿ntre H1 et BMO.- Inegalites de convexite pour les processus croissants et les sousmartingales.- Theoreme de separation dans le probleme d'arret optimal.- Martingales et changements de temps.- Quelques epilogues.- En cherchant une d¿nition naturelle des int¿ales stochastiques optionnelles.- Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans ?n.- Demonstration simple d'un resultat sur le temps local.- Temps local et balayage des semi-martingales.- Sur le balayage des semi-martingales continues.- Semimartingales et valeur absolue.- Sur une formule de la theorie du balayage.- Construction de quasimartingales s'annulant sur un ensemble donne.- Conditional excursion theory.- Problemes a frontiere libre et arbres de mesures.- Un th¿¿ de J.W. Pitman.- Mesures de probabilite sur les entiers et ensembles Progressions.- On the uniqueness of optimal controls.- Processus de diffusion gouverne par la forme de dirichlet de l'operateur de Schr¿dinger.- Operateur de Schr¿dinger a resolvante compacte.- Grossissement d'une filtration et applications.- Encore une remarque sur la ? formule de balayage ?.- Presentation de l'?inegalite de doob ? de metivier-pellaumail.- Solution explicite de l'equation .- Caracterisation des semimartingales, d'apres dellacherie.- Un exemple de J. Pitman.- Le probleme de skorokhod : complements a l'expose precedent.- A propos de la formule d'Azema-Yor.- Martingales de valeur absolue donnee, d'apres Protter et Sharpe.- On the left end points of Brownian excursions.

Table des matières

On the integrability of Banach space valued Walsh polynomials.- Le principe de sous-suites dans les espaces de Banach.- Domains of attraction in Banach spaces.- Charges, poids et mesures de Levy dans les espaces vectoriels localement convexes.- Random fourier series on locally compact abelian groups.- Une solution simple au probleme de Skorokhod.- Demonstration elementaire d'un resultat d'Azema et Jeulin.- Sauts additifs et sauts multiplicatifs des semi-martingales.- Le support exact du temps local d'une martingale continue.- Martingales locales a accroissements independants.- Decomposition de martingales locales et rarefaction des sauts.- Un critere previsible pour l'uniforme integrabilite des semimartingales exponentielles.- Sur la convergence des martingales indexees par ? × ?.- Arret de certaines suites multiples de variables aleatoires independantes.- Une remarque sur le calcul stochastique dependant d'un parametre.- Quasimartingales et formes lineaires associees.- Sur la p-variation d'une surmartingale continue.- Sur la p-variation des surmartingales.- Une remarque sur l'expose precedent.- Representations multiplicatives de sousmartingales.- Caracterisation d'une classe de semimartingales.- Sur les integrales stochastiques de L.C. Young.- Une topologie sur l'espace des semimartingales.- Equations differentielles lipschitziennes etude de la stabilite.- Fonction maximale et variation quadratique des martingales en presence d'un poids.- Weighted norm inequalities for martingales.- Inegalites de normes avec poids.- Inégalité de Hardy, semimartingales, et faux-amis.- Sur l'expression de la dualité entre H1 et BMO.- Inegalites de convexite pour les processus croissants et les sousmartingales.- Theoreme de separation dans le probleme d'arret optimal.- Martingaleset changements de temps.- Quelques epilogues.- En cherchant une définition naturelle des intégrales stochastiques optionnelles.- Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans ?n.- Demonstration simple d'un resultat sur le temps local.- Temps local et balayage des semi-martingales.- Sur le balayage des semi-martingales continues.- Semimartingales et valeur absolue.- Sur une formule de la theorie du balayage.- Construction de quasimartingales s'annulant sur un ensemble donne.- Conditional excursion theory.- Problemes a frontiere libre et arbres de mesures.- Un théorème de J.W. Pitman.- Mesures de probabilite sur les entiers et ensembles Progressions.- On the uniqueness of optimal controls.- Processus de diffusion gouverne par la forme de dirichlet de l'operateur de Schrödinger.- Operateur de Schrödinger a resolvante compacte.- Grossissement d'une filtration et applications.- Encore une remarque sur la ? formule de balayage ?.- Presentation de l'?inegalite de doob ? de metivier-pellaumail.- Solution explicite de l'equation .- Caracterisation des semimartingales, d'apres dellacherie.- Un exemple de J. Pitman.- Le probleme de skorokhod : complements a l'expose precedent.- A propos de la formule d'Azema-Yor.- Martingales de valeur absolue donnee, d'apres Protter et Sharpe.- On the left end points of Brownian excursions.

Détails du produit

• Collaboration: C. Dellacherie (Editeur), P. A. Meyer (Editeur), M. Weil (Editeur)
• Edition: Springer, Berlin
• Langues: Français
• Format d'édition: Livre de poche
• Sortie: 26.06.2009
• EAN: 9783540095057
• ISBN: 978-3-540-09505-7
• Pages: 647
• Dimensions: 156 mm x 238 mm x 31 mm
• Poids: 1012 g
• Illustrations: 647 p.
• Thèmes: Lecture Notes in Mathematics; Lecture Notes in Mathematics; Séminaire de Probabilités
• Catégorie: Sciences naturelles, médecine, informatique, technique > Mathématiques > Autres