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Déterminants du risque systématique des rendements boursiers après la crise financière - Modèle à trois facteurs de Fama-French vs CAPM

Français · Livre de poche

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Description

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« Faites ce que vous voulez avant qu'il ne soit trop tard ». Le livre couvre les connaissances fondamentales du modèle à trois facteurs de Fama et French en comparaison avec le modèle d'évaluation des actifs financiers (CAPM). Il fournit également une preuve empirique de l'application de ces modèles à la Bourse de Londres, au Royaume-Uni. Il est présenté de manière très simple et très facile à suivre. Nous pensons que le contenu de ce livre est très utile pour les étudiants, les chercheurs et les investisseurs qui cherchent à le comprendre. Nous avons eu beaucoup de mal à trouver ces connaissances ; c'est pourquoi nous espérons que notre livre deviendra un ami proche de ceux qui s'intéressent aux investissements et aux marchés boursiers.

A propos de l'auteur










Vu Quang Trinh - Chercheur titulaire d'un doctorat, chargé de cours en finance à l'université de Newcastle (Royaume-Uni). Diplômé avec mention de l'université de Northumbria (Royaume-Uni) avec une maîtrise en gestion financière globale, et de l'université d'économie de HCMC (Vietnam) avec une licence en finance et banque. Ses recherches portent sur la gouvernance d'entreprise, les.

Détails du produit

Auteurs Binam Ghimire, Dipesh Karki, Vu Quang Trinh
Edition Editions Notre Savoir
 
Langues Français
Format d'édition Livre de poche
Sortie 29.11.2024
 
EAN 9786208322267
ISBN 9786208322267
Pages 60
Catégorie Livres de conseils > Droit, profession, finances

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