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Systematische Risikofaktoren für Aktienrenditen nach der Finanzkrise - Fama-French Drei-Faktoren-Modell vs. CAPM

Allemand · Livre de poche

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Description

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"Tu einfach, was du willst, bevor es zu spät ist". Das Buch behandelt das grundlegende Wissen über Fama und das französische Drei-Faktoren-Modell im Vergleich zum Capital Assets Pricing Model (CAPM). Es liefert auch empirische Belege für die Anwendung dieser Modelle an der London Stock Exchange, Vereinigtes Königreich. Es ist sehr einfach und leicht verständlich geschrieben. Wir glauben, dass der Inhalt des Buches für Studenten, Forscher und Investoren sehr hilfreich ist, um das relevante Verständnis zu erlangen. Wir hatten große Schwierigkeiten, uns dieses Wissen anzueignen, und hoffen daher sehr, dass unser Buch für alle, die sich für Investitionen und Aktienmärkte interessieren, zu einem treuen Begleiter wird.

A propos de l'auteur










Vu Quang Trinh - Chercheur titulaire d'un doctorat, chargé de cours en finance à l'université de Newcastle (Royaume-Uni). Diplômé avec mention de l'université de Northumbria (Royaume-Uni) avec une maîtrise en gestion financière globale, et de l'université d'économie de HCMC (Vietnam) avec une licence en finance et banque. Ses recherches portent sur la gouvernance d'entreprise, les.

Détails du produit

Auteurs Binam Ghimire, Dipesh Karki, Vu Quang Trinh
Edition Verlag Unser Wissen
 
Langues Allemand
Format d'édition Livre de poche
Sortie 29.11.2024
 
EAN 9786208322281
ISBN 9786208322281
Pages 60
Catégorie Livres de conseils > Droit, profession, finances

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