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Systematic Risk Determinants of Stock Returns after Financial Crisis - Fama-French Three-factor Model vs CAPM

Anglais · Livre de poche

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Description

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"Just do what you want before it's too late". The book covers fundamental knowledge of Fama and French Three-factor Model in a comparison with Capital Assets Pricing Model (CAPM). It also provides an empirical evidence of the application of those models in London Stock Exchange, United Kingdom. It is presented in a very simple and very easy way to follow. We believe that contents of the book are very helpful for students, researchers and investors in seeking the relevant understanding. We had a very difficult experience in finding out those knowledge; therefore, we really hope that our book can become a close friend of those who are interested in investments and stock markets.

A propos de l'auteur










Vu Quang Trinh - Chercheur titulaire d'un doctorat, chargé de cours en finance à l'université de Newcastle (Royaume-Uni). Diplômé avec mention de l'université de Northumbria (Royaume-Uni) avec une maîtrise en gestion financière globale, et de l'université d'économie de HCMC (Vietnam) avec une licence en finance et banque. Ses recherches portent sur la gouvernance d'entreprise, les.

Détails du produit

Auteurs Binam Ghimire, Dipes Karki, Dipesh Karki, Vu Quan Trinh, Vu Quang Trinh
Edition Scholar's Press
 
Langues Anglais
Format d'édition Livre de poche
Sortie 17.04.2018
 
EAN 9786202309363
ISBN 9786202309363
Pages 60
Dimensions 150 mm x 3 mm x 220 mm
Poids 98 g
Catégorie Livres de conseils > Droit, profession, finances

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