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Finanzmathematik in diskreter Zeit

Allemand · Livre de poche

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Description

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Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme,  die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der Inhalte aus und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge erleichtern das Selbststudium.

Table des matières

Einführung und erste Beispiele.- Endliche Finanzmärkte.- Das Cox-Ross-Rubinstein Modell.- Arbitragefreiheit und Äquivalente Martingalmaße.- Vollständigkeit und Äquivalente Martingalmaße.- Risikoneutrale Bewertung von Zahlungsansprüchen.- Amerikanische Optionen.- Präferenzen.- Portfolio-Optimierung.- Erwartungswert-Varianz-Portfolios.- Risikomaße.- Anhang A: Hilfreiches aus der Stochastik.- Anhang B: Martingale und Stoppzeiten.- Anhang C: Lineare und konvexe Optimierung.- Lösungen der Übungsaufgaben.- Sachverzeichnis.

A propos de l'auteur










Prof. Dr. Nicole Bäuerle, Institut für Stochastik, Karlsruher Institut für Technologie


Prof. Dr. Ulrich Rieder, Institut für Optimierung und Operations Research, Universität Ulm


Détails du produit

Auteurs Nicol Bäuerle, Nicole Bäuerle, Nicole (Prof. Dr. Bäuerle, Nicole (Prof. Dr.) Bäuerle, Ulrich Rieder, Ulrich (Prof. Rieder
Edition Springer, Berlin
 
Langues Allemand
Format d'édition Livre de poche
Sortie 16.03.2017
 
EAN 9783662535301
ISBN 978-3-662-53530-1
Pages 238
Dimensions 169 mm x 239 mm x 14 mm
Poids 448 g
Illustrations XIV, 238 S. 28 Abb.
Thèmes Springer-Lehrbuch
Springer-Lehrbuch Masterclass
Springer-Lehrbuch
Masterclass
Springer-Lehrbuch Masterclass
Catégories Sciences naturelles, médecine, informatique, technique > Mathématiques > Autres
Sciences sociales, droit, économie > Economie > Général, dictionnaires

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