Risikoadjustierte Ergebnismessung und Risikokapitallokation

Dem Verfasser ist es mit dieser Arbeit hervorragend gelungen, finanzmarkttheoretische und statistische Erkenntnisse auf das Bankgeschäft zu übertragen. Mit wissenschaftlicher Präzision werden die theoretischen Prämissen bankinterner Risikomodelle exakt analysiert und die damit verbundenen Probleme offengelegt. Insbesondere die Konzeption eines standardisierten Ablaufschemas zur Risikoquantifizierung stellt eine bedeutende Innovation dar, die zu einer überaus klaren Strukturierung des insgesamt sehr komplexen Themas führt. Im Rahmen einzelner Risikokategorien werden kreative Lösungsmöglichkeiten sowohl theoretischer als auch praktischer Fragestellungen überzeugend präsentiert. Die Operationalisierung des Abstimmungsprozesses von Risikodeckungsmassen und Risikopotential sowie die Konzeption eines integrierten Systems risikoadjustierter Kennzahlen stellen entscheidende Weiterentwicklungen traditioneller Controllinginstrumente dar.

A propos de l'auteur

Michael Lister wuchs im Nordwesten Floridas auf, wo er heute noch lebt. Er hat sich als Autor von Romanen, Essays, Theaterstücken und Drehbüchern einen Namen gemacht. Wenn er nicht schreibt, studiert er Literatur, Film und Theologie und unterrichtet am Gulf Coast Community College. Lister engagiert sich außerdem im Naturschutz.

Détails du produit

• Auteurs: Michael Lister
• Edition: Knapp, Frankfurt
• Langues: Allemand
• Format d'édition: Livre Relié
• Sortie: 01.01.1997
• EAN: 9783781906112
• ISBN: 978-3-7819-0611-2
• Pages: 263
• Poids: 550 g
• Illustrations: m. 109 graph. Darst.
• Thèmes: Schriftenreihe des Zentrums für Ertragsorientiertes Bankmanagement; Schriftenreihe des Zentrums für Ertragsorientiertes Bankmanagement
• Catégorie: Sciences sociales, droit, économie > Economie > Branches spécifiques de l'économie