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La plupart des ouvrages traitant du calcul stochastique et des simulations Monte Carlo en finance sont d'introduction ou de pointe et ne répondent pas aux besoins des étudiants de niveau intermédiaire.
En favorisant une approche intégrée, ce livre permet aux lecteurs, novices ou experts, d'apprendre à formuler et à résoudre des problèmes courants en finance, grâce à un processus d'acquisition de connaissances de niveau adéquat des techniques de calculs stochastiques et de simulations Monte Carlo. S'appuyant sur l'approche probabiliste ou équivalent martingale de résolution par simulation Monte Carlo des équations différentielles stochastiques, ce livre, basé sur un enseignement initié en 1999 dans le programme de maîtrise en ingénierie financière de l'université Laval, est avant tout un document pédagogique pour des étudiants et des chercheurs, ainsi que pour des professionnels oeuvrant dans le domaine de la gestion des risques et de l'ingénierie financière.
Cet ouvrage initie les étudiants aux concepts de base en privilégiant un apprentissage progressif des théories existantes, des nouveaux développements et des problèmes actuels. Il est rédigé dans un langage pédagogique clair, concis et rigoureux, permettant ainsi une accessibilité à un plus grand nombre de lecteurs sans pour autant sacrifier la rigueur mathématique. De plus, il fournit les programmes informatiques Matlab des différents cas et travaux pratiques.
