Journees de Statistique des Processus Stochastiques - Proceedings, Grenoble, juin 1977

Caracterisation et test du caractere agregatif des processus ponctuels stationnaires sur ?2.- Sur les applications de la theorie des martingales a l'etude statistique d'une famille de processus ponctuels.- Estimation et controle des chaines de Markov sur des espaces arbitraires.- Representations markoviennes de processus gaussiens stationnaires et applications statistiques.- L'adequation du processus multivariable gaussien continu stationnaire centre de densite spectrale rationnelle.- Filtrage de diffusions avec conditions frontieres : caracterisation de la densite conditionnelle.- Application de resultats de convergence de processus multidimensionnels a l'etude des statistiques de rang.

Inhaltsverzeichnis

Caracterisation et test du caractere agregatif des processus ponctuels stationnaires sur ?2.- Sur les applications de la theorie des martingales a l'etude statistique d'une famille de processus ponctuels.- Estimation et controle des chaines de Markov sur des espaces arbitraires.- Representations markoviennes de processus gaussiens stationnaires et applications statistiques.- L'adequation du processus multivariable gaussien continu stationnaire centre de densite spectrale rationnelle.- Filtrage de diffusions avec conditions frontieres : caracterisation de la densite conditionnelle.- Application de resultats de convergence de processus multidimensionnels a l'etude des statistiques de rang.

Produktdetails

• Mitarbeit: Bernard Van Cutsem (Herausgeber), Didier Dacunha-Castelle (Herausgeber)
• Verlag: Springer, Berlin
• Sprache: Französisch
• Produktform: Taschenbuch
• Erschienen: 25.06.2009
• EAN: 9783540086581
• ISBN: 978-3-540-08658-1
• Seiten: 202
• Abmessung: 156 mm x 237 mm x 12 mm
• Gewicht: 352 g
• Illustration: 202 p.
• Serien: Lecture Notes in Mathematics; Lecture Notes in Mathematics
• Thema: Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik > Mathematik > Sonstiges