Seminaire de Probabilites XI - Universite de Strasbourg

Distributions harmoniques d'ordre infini et l'analyticite (reelle) liee a l'operateur laplacien itere.- Application d'un theoreme de G. Mokobozki a la theorie des flots.- Pedagogic notes on the barrier theorem.- Les derivations en theorie descriptive des ensembles et le theoreme de la borne.- Deux remarques sur la separabilite optionnelle.- Stopping times with given laws.- Une remarque sur les bimesures.- Les changements de temps en theorie generale des processus.- Théorie générale et changement de temps.- Convergence faible de processus, d'apres Mokobodzki.- Resultats recents de Benveniste en theorie des flots.- Le dual de H 1(?v) : Demonstrations probabilistes.- Classes uniformes de processus gaussiens stationnaires.- Sur les theories du filtrage et de la prediction.- Sur l'existence d'un noyau induisant un operateur sous-markovien donne.- Decomposition atomique de martingales de la ciasse H 1.- Complement a l'expose precedent.- Prolongement de processus holomorphes Cas "carre integrable".- Some examples of holomorphic processes.- On changing time.- Le processus des sauts d'une martingale locale.- Sur la regularisation des surmartingales.- Changements de temps et integrales stochastiques.- Equations differentielles stochastiques.- Une caracterisation de BMO.- Sur la construction des integrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales.- Images d'equations differentielles stochastiques.- Une caracterisation des processus previsibles.- Sur la representation des sauts des martingales.- Une mise au point sur les martingales locales continues definies sur un intervalle stochastique.- Notes sur les integrales stochastiques. I Integrales hilbertiennes.- Notes sur les integrales stochastiques. II Le theoreme fondamental sur les martingales locales.- Notessur les integrales stochastiques. III Sur un theoreme de C. Herz et D. Lepingle.- Notes sur les integrales stochastiques. IV Caracterisation de BMO par un operateur maximal.- Notes sur les integrales stochastiques. V retour sur la representation de BMO.- Notes sur les integrales stochastiques. VI quelques corrections au "cours sur les integrales stochastiques".- Sur un theoreme de C. Stricker.- A property of conformal martingales.- A propos d'un lemme de Ch. Yoeurp.- Remarques sur la representation des martingales comme integrales stochastiques.- Sur quelques approximations d'integrales stochastiques.- Changement de temps d'un processus markovien additif.- Desintegration d'une probabilite, Statistiques exhaustives.- Information associee a un semigroupe.

Inhaltsverzeichnis

Distributions harmoniques d'ordre infini et l'analyticite (reelle) liee a l'operateur laplacien itere.- Application d'un theoreme de G. Mokobozki a la theorie des flots.- Pedagogic notes on the barrier theorem.- Les derivations en theorie descriptive des ensembles et le theoreme de la borne.- Deux remarques sur la separabilite optionnelle.- Stopping times with given laws.- Une remarque sur les bimesures.- Les changements de temps en theorie generale des processus.- Théorie générale et changement de temps.- Convergence faible de processus, d'apres Mokobodzki.- Resultats recents de Benveniste en theorie des flots.- Le dual de H 1(?v) : Demonstrations probabilistes.- Classes uniformes de processus gaussiens stationnaires.- Sur les theories du filtrage et de la prediction.- Sur l'existence d'un noyau induisant un operateur sous-markovien donne.- Decomposition atomique de martingales de la ciasse H 1.- Complement a l'expose precedent.- Prolongement de processus holomorphes Cas "carre integrable".- Some examples of holomorphic processes.- On changing time.- Le processus des sauts d'une martingale locale.- Sur la regularisation des surmartingales.- Changements de temps et integrales stochastiques.- Equations differentielles stochastiques.- Une caracterisation de BMO.- Sur la construction des integrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales.- Images d'equations differentielles stochastiques.- Une caracterisation des processus previsibles.- Sur la representation des sauts des martingales.- Une mise au point sur les martingales locales continues definies sur un intervalle stochastique.- Notes sur les integrales stochastiques. I Integrales hilbertiennes.- Notes sur les integrales stochastiques. II Le theoreme fondamental sur les martingales locales.- Notessur les integrales stochastiques. III Sur un theoreme de C. Herz et D. Lepingle.- Notes sur les integrales stochastiques. IV Caracterisation de BMO par un operateur maximal.- Notes sur les integrales stochastiques. V retour sur la representation de BMO.- Notes sur les integrales stochastiques. VI quelques corrections au "cours sur les integrales stochastiques".- Sur un theoreme de C. Stricker.- A property of conformal martingales.- A propos d'un lemme de Ch. Yoeurp.- Remarques sur la representation des martingales comme integrales stochastiques.- Sur quelques approximations d'integrales stochastiques.- Changement de temps d'un processus markovien additif.- Desintegration d'une probabilite, Statistiques exhaustives.- Information associee a un semigroupe.

Produktdetails

• Mitarbeit: C. Dellacherie (Herausgeber), P. -A. Meyer (Herausgeber), P.-A. Meyer (Herausgeber), M. Weil (Herausgeber)
• Verlag: Springer, Berlin
• Sprache: Französisch
• Produktform: Taschenbuch
• Erschienen: 17.02.2011
• EAN: 9783540081456
• ISBN: 978-3-540-08145-6
• Seiten: 573
• Gewicht: 900 g
• Illustration: 573 p.
• Serien: Lecture Notes in Mathematics; Lecture Notes in Mathematics; Séminaire de Probabilités
• Thema: Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik > Mathematik > Sonstiges