Metodología para medir el riesgo de un portafolio de opciones europeas - sobre índices utilizando valor en riesgo y simulación de Monte Carlo

Con el presente estudio de investigación se busca medir el riesgo de portafolios de opciones europeas (Calls y Puts) sobre el índice S&P 500, para lo cual consideramos en nuestra simulación el índice VIX por ser el índice que mide la volatilidad pronosticada del S&P 500, al recopilar información de la serie del VIX encontramos los cambios del riesgo de las opciones. Nuestra investigación inicia con el análisis descriptivo de la evolución diaria, semanal y mensual de las rentabilidades de los índices S&P 500 y de los cambios del VIX durante los periodos 2008 al 2018. Con éstas variables, se realizó el análisis de los histogramas y gráficos de dispersión para conocer la dependencia entre sus datos, producto del análisis encontramos que las variables son independientes y no presentan correlación.

Über den Autor / die Autorin

Noraluz Cárdenas Valdivieso, Profesional Titulada en Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con Maestría en Finanzas en ESAN.

Produktdetails

• Autoren: Capcha Coronado Cyntia, Cuicapusa Incalla Mariluz, Cárdenas Valdivieso Noraluz
• Verlag: Editorial Académica Española
• Sprache: Spanisch
• Produktform: Taschenbuch
• Erschienen: 09.12.2019
• EAN: 9786200351319
• ISBN: 978-620-0-35131-9
• Seiten: 96
• Abmessung: 150 mm x 220 mm x 6 mm
• Gewicht: 161 g
• Thema: Sozialwissenschaften, Recht,Wirtschaft > Wirtschaft > Volkswirtschaft