vergriffen

Approximation and Regularity of Stochastic PDEs

Englisch · Taschenbuch

Beschreibung

Mehr lesen

Stochastic partial differential equations (SPDEs, for short) constitute a wide and quickly growing area of research within mathematics, combining the fields of stochastic analysis and partial differential equations (PDEs, for short). In this thesis we study specific questions concerning the discretization and approximation of linear parabolic SPDEs and-intimately connected with it-the regularity of the solutions. SPDEs of parabolic type or stochastic evolution equations are usually treated from an abstract point of view as ordinary stochastic differential equations (SDEs, for short) in an infinite-dimensional state space.

Produktdetails

Autoren Felix Lindner
Verlag Shaker Verlag
 
Sprache Englisch
Produktform Taschenbuch
Erschienen 31.05.2015
 
Seiten 146
Abmessung 146 mm x 208 mm x 12 mm
Gewicht 205 g
Serien Berichte aus der Mathematik
Berichte aus der Mathematik
Thema Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik > Mathematik > Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik

Kundenrezensionen

Zu diesem Artikel wurden noch keine Rezensionen verfasst. Schreibe die erste Bewertung und sei anderen Benutzern bei der Kaufentscheidung behilflich.

Schreibe eine Rezension

Top oder Flop? Schreibe deine eigene Rezension.

Für Mitteilungen an CeDe.ch kannst du das Kontaktformular benutzen.

Die mit * markierten Eingabefelder müssen zwingend ausgefüllt werden.

Mit dem Absenden dieses Formulars erklärst du dich mit unseren Datenschutzbestimmungen einverstanden.