Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustands-diskreten Modellen - Diss.

Untersuchung des zeit- und zustandsdiskreten Modells von Kishimoto, in dem für die Bewertung von Derivaten wie Optionen und Futures gleichzeitig das Zinsrisiko und eine weitere eigenständige Risikoquelle (Aktienrisiko) erfaßt werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.- 2 Grundlagen der Bewertung in diskreten Modellen.- 2.1 Allgemeine Darstellung der Ökonomie.- 2.2 Risikoneutrale Bewertung.- 3 Ein Modell für Aktienderivate.- 4 Ein Modell für zinsderivative Wertpapiere.- 5 Ein Modell mit Zins- und Wertpapierrisiko.- 5.1 Beschreibung der Modellökonomie.- 5.2 Zustands- und Pfadunabhängigkeit.- 6 Bewertung derivativer Finanztitel bei Zins- und Wertpapierrisiko.- 6.1 Bewertung von Forwards und Futures.- 6.2 Bewertung von Optionen.- 6.3 Bewertung von Wandel- und Optionsanleihen.- 7 Zeitstetige Betrachtung.- 7.1 Vorbemerkungen.- 7.2 Konvergenz von Erwartungswert und Varianz der Aktienrendite.- 7.3 Verteilungskonvergenz.- 8 Zusammenfassung und Schlußbemerkungen.- Verzeichnis der mathematischen Symbole.

Zusammenfassung

Untersuchung des zeit- und zustandsdiskreten Modells von Kishimoto, in dem für die Bewertung von Derivaten wie Optionen und Futures gleichzeitig das Zinsrisiko und eine weitere eigenständige Risikoquelle (Aktienrisiko) erfaßt werden.

Produktdetails

• Autoren: Christian Schlag
• Verlag: Gabler
• Sprache: Deutsch
• Produktform: Taschenbuch
• Erschienen: 01.01.1995
• EAN: 9783409135283
• ISBN: 978-3-409-13528-3
• Seiten: 194
• Gewicht: 392 g
• Illustration: X, 194 S. 22 Abb.
• Serien: Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung; Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung
• Themen: Sozialwissenschaften, Recht,Wirtschaft > Wirtschaft > Management; Ökonomie, Betriebswirtschaft, Wirtschaft, Wertpapier, C, Bewertung, Wertpapiere, Business and Management, optionen, derivate, Wandelanleihen, Futures, Business and Management, general, Management science, Zinsderivat