Prix et de la variance de - Produits derives dans un modele

La modélisation du taux d''intérêt a été introduite par Oldrich Vasicek en 1977 avec le développement du modèle de Vasicek. À partir de ce modèle, les formules de prix de produits dérivés de taux d''intérêt ont été obtenues dont les plus connus sont les obligations à coupon zéro et les options européennes. Or, peu a été fait dans le cadre de la variance de ces mêmes produits dérivés de taux d''intérêt: le but est d''explorer ce domaine. Nous développerons ainsi les formules de variance d''obligation à coupon zéro, d''option européenne et de contrat à terme standardisé tout en calculant le prix théorique correspondant.

Info autore

Maîtrise en statistique, Département de mathématiques et de statistique, Université de Montréal. Analyste en actuariat à Montréal, Canada.

Dettagli sul prodotto

• Autori: Vinal Ramdenee, Ramdenee-V
• Editore: Omniscriptum
• Lingue: Francese
• Pubblicazione: 19.08.2010
• EAN: 9786131528118
• ISBN: 9786131528118
• Serie: Omn.Univ.Europ.
• Categorie: Scienze naturali, medicina, informatica, tecnica > Matematica > Teoria delle probabilità, stocastica, statistica matematica; Scienze umane, arte, musica > Scienze linguistiche e letterarie > Letteratura generale e comparata