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Das Buch vermittelt die nötigen mathematischen und statistischen Grundlagen für eine Tätigkeit im Financial Engineering und gibt eine Einführung in die wichtigsten Ideen aus den verschiedensten Bereichen der Finanzmathematik und Finanzstatistik. Die klassische Theorie der Bewertung von Derivaten, die Grundlagen der Finanzzeitreihenanalyse wie auch statistische Aspekte beim Einsatz finanzmathematischer Verfahren, d.h. die Auswahl geeigneter Modelle, werden vorgestellt und ihre Anpassung und Validierung anhand von Daten gegeben. Die 2. Auflage wurde durch folgende Kapitel erweitert: Copulas und Value at Risk, Multivariate GARCH Modelle, Statistik extremer Ereignisse.
Sommario
I Bewertung von Optionen.- 1 Finanzderivate.- 2 Grundlagen des Optionsmanagements.- 3 Grundlegende Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie.- 4 Stochastische Prozesse in diskreter Zeit.- 5 Stochastische Integrale und Differentialgleichungen.- 6 Black-Scholes-Optionsmodell.- 7 Das Binomialmodell für europäische Optionen.- 8 Amerikanische Optionen.- 9 Exotische Optionen und Zinsderivate.- II Statistische Modellierung von Finanzzeitreihen.- 10 Einführung: Definitionen und Konzepte.- 11 ARIMA Zeitreihenmodelle.- 12 Zeitreihen mit stochastischer Volatilität.- 13 Nichtparametrische Konzepte für Finanzzeitreihen.- III Spezifische Finanzanwendungen.- 14 Optionsbewertung mit flexiblen Volatilitätsschätzern.- 15 Value at Risk und Backtesting.- 16 Copulas und Value-at-Risk.- 17 Statistik extremer Risiken.- 18 Neuronale Netze.- 19 Volatilitätsrisiko von Portfolios.- 20 Schätzer für Kreditausfallwahrscheinlichkeiten.- A Technischer Anhang.- A.1 Integrationstheorie.- A.2 Portfolio-Strategien.
Info autore
Wolfgang Härdle is a professor of statistics at the Humboldt-Universität zu Berlin and director of C.A.S.E. the Centre for Applied Statistics and Economics. He teaches quantitative finance and semiparametric statistical methods. His research focuses on dynamic factor models, multivariate statistics in finance and computational statistics. He is an elected ISI member and advisor to the Guanghua School of Management, Peking University and to National Central University, Taiwan.
