Seminaire de Probabilites XXV

Sommario

Théorie non linéaire du potentiel: Un principe unifié de domination et du maximum et quelques applications.- Quelques cas de représentation chaotique.- The Azéma martingales as components of quantum independent increment processes.- Realisation of a class of Markov processes through unitary evolutions in Fock space.- An additional remark on unitary evolutions in Fock space.- Generalized harmonic oscillators in quantum probability.- Application du "bébé fock" au modèle d'Ising.- Les "fonctions caractéristiques" des distributions sur l'espace de Wiener.- Notes on the Wiener semigroup and renormalization.- Some remarks on the theory of stochastic integration.- Sur la méthode de L. Schwartz pour les é.d.s..- On almost sure convergence of modified Euler-Peano approximation of solution to an S.D.E. driven by a semimartingale.- On Newton's method for stochastic differential equations.- Une remarque sur les equations differentielles stochastiques a solutions markoviennes.- Regularite d'ordre quelconque pour un modele statistique filtre.- Condition UT et stabilité en loi des solutions d'équations différentielles stochastiques.- Convergence en loi de fonctions aléatoires continues ou cadlag, propriétés de compacité des lois.- Calcul stochastique avec sauts sur une variete.- Sur le barycentre d'une probabilité dans une variété.- Inégalités de Sobolev faibles : un critère ?2.- Multiplicative decomposition of nonsingular matrix valued semimartingales.- Intégrale multiple de Stratonovich pour le processus de poisson.- A continuous martingale in the plane that may spiral away to infinity.- Sur la mecanique statistique d'une particule brownienne sur le tore.- New sufficient conditions for the law of the iterated logarithm in Banachspaces.- Un résultat élémentaire de fiabilité. Application à la formule de Weierstrass sur la fonction gamma.- Stochastic integral equations for the random fields.- Decomposition du mouvement brownien avec dérive en un minimum local par juxtaposition de ses excursions positives et négatives.- Une remarque sur la théorie des grandes déviations.- On filtrations of Brownian polynomials.- An extension of Krein's inverse spectral theorem to strings with nonreflecting left boundaries.- Necessary and sufficient conditions for the existence of m-perfect processes associated with Dirichlet forms.- Second order limit laws for the local times of stable processes.- Sur deux estimations d'intégrales multiples.- Calculs Antisymétriques....- Generalizations of Gross' and Minlos' theorems.- A Generalized Biane process.

Dettagli sul prodotto

• Con la collaborazione di: Jacques Azema (Editore), Jaques Azéma (Editore), Paul A. Meyer (Editore), Paul André Meyer (Editore), Marc Yor (Editore)
• Editore: Springer, Berlin
• Lingue: Francese, Inglese
• Formato: Tascabile
• Pubblicazione: 29.06.2009
• EAN: 9783540546160
• ISBN: 978-3-540-54616-0
• Pagine: 444
• Dimensioni: 159 mm x 235 mm x 24 mm
• Peso: 684 g
• Illustrazioni: VIII, 444 p.
• Serie: Lecture Notes in Mathematics; Lecture Notes in Mathematics, tome 1485; Lecture Notes in Mathematics; Séminaire de Probabilités
• Categoria: Scienze naturali, medicina, informatica, tecnica > Matematica > Teoria delle probabilità, stocastica, statistica matematica