Séminaire de Probabilités XX 1984/85 - Proceedings

Poisson representation of strict regular step filtrations.- Sur la representation integrale des martingales du processus de poisson.- Sur l'existence de l'operateur carr¿u champ.- Sur le theoreme de representation par rapport a l'innovation.- Quand l'inegalite de Kunita-Watanabe est-elle une egalite?.- Grossissement d'une filtration et retournement du temps d'une diffusion.- Une classe de processus stable par retournement du temps.- Estimations de grandes d¿ations pour les processus de diffusion a param¿e multidimensionnel.- Points, lignes et systemes d'arret flous et probleme d'arret optimal.- Predictable local times and exit systems.- Simplified malliavin calculus.- Proprietes d'absolue continuite dans les espaces de dirichlet et application aux equations differentielles stochastiques.- Theorie de Littlewood-Paley-Stein et processus stables.- Elements de probabilites quantiques.- Une martingale d'operateurs born¿ non representable en integrale stochastique.- A remark on the paper "une martingale d'op¿teurs born¿ non repr¿ntable en int¿ale stochastique", by J.L. Journ¿nd P.A. Meyer.- Quelques remarques au sujet du calcul stochastique sur l'espace de Fock.- Some additional remarks on fock space stochastic calculus.- Sur la construction de certaines diffusions.- Sur la positivite de certains operateurs.- An application of the Bakry-Emery criterion to infinite dimensional diffusions.- A comparison theorem for semimartingales and its applications.- L'exponentielle stochastique des groupes de lie.- Ultimateness and the Az¿-Yor stopping time.- Application du calcul de Malliavin aux ¿ations diff¿ntielles stochastiques sur le plan.- Two parameter extension of an observation of poincar¿ Orthogonal polynomial martingales on spheres.- Remark on the conditional gauge theorem.- Quelques problemes lies aux systemes infinis de particules et leurs limites.- Une approche elementaipe des theoremes de decomposition de Williams.- Integral representation of martingales in the Brownian excursion filtration.- Processus ponctuels stationnaires asymptotiquement gaussiens et comportement asymptotique de processus de branchement spatiaux sur-critiques.- A renormalized local time for multiple intersections of planar brownian motion.- Precisions sur l'existence et la continuite des temps locaux d'intersection du mouvement brownien dans ?2.- Sur la repr¿ntation comme int¿ales stochastiques des temps d'occupation du mouvement Brownien dans IRd.- Functionals associated with self-intersections of the planar Brownian motion.- Un theoreme de convergence fonctionnelle pour les integrales stochastiques.- Sur la demonstration des formules en theorie discrete du potentiel.

Sommario

Poisson representation of strict regular step filtrations.- Sur la representation integrale des martingales du processus de poisson.- Sur l'existence de l'operateur carré du champ.- Sur le theoreme de representation par rapport a l'innovation.- Quand l'inegalite de Kunita-Watanabe est-elle une egalite?.- Grossissement d'une filtration et retournement du temps d'une diffusion.- Une classe de processus stable par retournement du temps.- Estimations de grandes déviations pour les processus de diffusion a paramètre multidimensionnel.- Points, lignes et systemes d'arret flous et probleme d'arret optimal.- Predictable local times and exit systems.- Simplified malliavin calculus.- Proprietes d'absolue continuite dans les espaces de dirichlet et application aux equations differentielles stochastiques.- Theorie de Littlewood-Paley-Stein et processus stables.- Elements de probabilites quantiques.- Une martingale d'operateurs bornés, non representable en integrale stochastique.- A remark on the paper "une martingale d'opérateurs bornés, non représentable en intégrale stochastique", by J.L. Journé and P.A. Meyer.- Quelques remarques au sujet du calcul stochastique sur l'espace de Fock.- Some additional remarks on fock space stochastic calculus.- Sur la construction de certaines diffusions.- Sur la positivite de certains operateurs.- An application of the Bakry-Emery criterion to infinite dimensional diffusions.- A comparison theorem for semimartingales and its applications.- L'exponentielle stochastique des groupes de lie.- Ultimateness and the Azéma-Yor stopping time.- Application du calcul de Malliavin aux équations différentielles stochastiques sur le plan.- Two parameter extension of an observation of poincaré.- Orthogonal polynomial martingales on spheres.- Remarkon the conditional gauge theorem.- Quelques problemes lies aux systemes infinis de particules et leurs limites.- Une approche elementaipe des theoremes de decomposition de Williams.- Integral representation of martingales in the Brownian excursion filtration.- Processus ponctuels stationnaires asymptotiquement gaussiens et comportement asymptotique de processus de branchement spatiaux sur-critiques.- A renormalized local time for multiple intersections of planar brownian motion.- Precisions sur l'existence et la continuite des temps locaux d'intersection du mouvement brownien dans ?2.- Sur la représentation comme intégrales stochastiques des temps d'occupation du mouvement Brownien dans IRd.- Functionals associated with self-intersections of the planar Brownian motion.- Un theoreme de convergence fonctionnelle pour les integrales stochastiques.- Sur la demonstration des formules en theorie discrete du potentiel.

Dettagli sul prodotto

• Con la collaborazione di: Jacques Azema (Editore), Marc Yor (Editore)
• Editore: Springer, Berlin
• Lingue: Inglese, Francese
• Formato: Tascabile
• Pubblicazione: 29.06.2009
• EAN: 9783540167792
• ISBN: 978-3-540-16779-2
• Pagine: 640
• Peso: 986 g
• Illustrazioni: VIII, 640 p.
• Serie: Lecture Notes in Mathematics; Lecture Notes in Mathematics; Séminaire de Probabilités
• Categoria: Scienze naturali, medicina, informatica, tecnica > Matematica > Teoria delle probabilità, stocastica, statistica matematica