Ulteriori informazioni
All the papers contained in the volume are original, fully
refereed researchpapers. They represent a fairly broad
spectrum of the research activity in probability theory,
which was done internationally in 1990-1991, with particular
emphasis on Markov processes and stochastic calculus. The
latter subject keeps growing, and some important new
developments, included in the volume, concern anticipative
stochastic integrals, and new applications of the
enlargements of filtrations to the study of zeros of
martingales.
FROM THE CONTENTS: R. Bass, D. Khoshnevisan: Stochastic
calculus and the continuity of local times of Levy
processes.- M.T. Barlow, P. Imkeller: On some sample path
properties of Skorokhod integral processes.- T.S. Mountford:
A critical function for the planar Brownian convex hull.- L.Dubins, M. Smorodinsky: The modified, discrete Levy
transformation is Bernoulli.- M. Baxter: Markov processes on
the boundary of the binary tree.- R. Abraham: Unarbre
aleatoire infini associe a l'excursion brownienne.- S.E.
Kuznetsov: On the existence of a dual semigroup.
Sommario
Stochastic calculus and the continuity of local times of Lévy processes.- Large deviations for multiple Wiener-Itô integral processes.- Weak convergence of jump processes.- Recuit simulé sans potentiel sur un ensemble fini.- Une carcterisation de la convergence dans L1. Application aux quasimartingales.- On some sample path properties of Skorohod integral processes.- Hitting a boundary point with reflected Brownian motion.- Quasi-everywhere upper functions.- A critical function for the planar Brownian convex hull.- Skew products, regular conditional probabilities and stochastic differential equations : A technical remark.- Relevement horizontal d'une semi-martingale cadlag.- Connexions et martingales dans les groupes de Lie.- The modified, discrete, Levy-transformation is Bernoulli.- Lois conditionnelles des excursions markoviennes.- Orthogonalité et intégrabilité uniforme de martingales discrètes.- Sur les inégalités FKG.- A complete differential formalism for stochastic calculus in manifolds.- Markov processes on the boundary of the binary tree.- Frontiere de Martin du dual de SU(2).- Generalised transforms, quasi-diffusions, and Désiré André's equation.- Sur les zeros des martingales continues.- Martingales relatives.- Une decomposition non-canonique du drap brownien.- Une famille de diffusions qui s'annulent sur les zéros d'un mouvement brownien réfléchi.- Amplitude du mouvement brownien et juxtaposition des excursions positives et negatives.- Un arbre aleatoire infini associe a l'excursion brownienne.- Infinitesimal behaviour of a continuous local martingale.- Les processus a accroissements independants et les equations de structure.- Une note sur l'intégrale multiple de Stratonovich pour le processus de Poisson.- Measures of finite (r,p)-energy andpotentials on a separable metric space.- More on existence and uniquiness of decomposition of excessive functions and measures into extremes.- On existence of a dual semigroup.- Some applications of quasi-boundedness for excessive measures.- Renouvellement: générateur du processus de l'âge.- Les "principes d'invariance" en probabilité sur l'espace de Wiener.- Sur la convergence d'intégrales anticipatives.- An operator theoretic approach to stochastic flows on manifolds.- A note on the energy inequalities for increasing processes.- On the reconstruction of a killed Markov process.- Extending probability spaces and adapted distribution.- Une formule d'ito pour le mouvement brownien fermionique.- Série de Taylor stochastique et formule de Campbell-Hausdorff, d'après Ben arous.- Sur un travail de R. Carmona et D. Nualart.- Une remarque sur l'inégalité de Hölder non commutative.- Sobolev topologies in semimartingale theory.- Note à propos d'un résultat de Kowada sur les flots analytiques.- Problèmes d'unicité dans les représentations d'opérateurs sur l'espace de Fock.- Corrections aux volumes antérieurs.
