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Seminaire de Probabilites XXI

Francese · Tascabile

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Homogeneous chaos revisited.- A propos des distributions sur l'espace de wiener.- Developpement des distributions suivant les chaos de wiener et applications a l'analyse stochastique.- Elements de probabilites quantiques.- Densite en temps petit d'un processus de sauts.- Construction de l'operateur de malliavin sur l'espace de poisson.- Inegalite de sobolev sup l'espace de poisson.- Etude des transformations de Riesz dans les vari¿s riemanniennes ¿ourbure de Ricci minor¿- A simple proof of the logarithmic sobolev inequality on the circle.- Temps local et superchamp.- Temps locaux et integration stochastique pour les processus de dirichlet.- L p inequalities for functionals of Brownian motion.- On the Barlow-Yor inequalities for local time.- A maximal inequality for martingale local times.- Inegalites pour les processus self-similaires arr¿s a un temps quelconque.- Limit distribution for 1-dimensional diffusion in a reflected Brownian medium.- Interpretation d'un calcul de H. Tanaka en theorie generale des processus.- Un processus qui ressemble au pont Brownien.- Tribus homogenes et commutation de projections.- Stationary excursions.- Stationary Markov sets.- Temps locaux d'intersection et points multiples des processus de levy.- Renormalisation et convergence en loi pour certaines integrales multiples associees au mouvement Brownien dans ?d.- Sur l'equivalent du module de continuite des processus de diffusion.- Repr¿ntation du champ de fluctuation de diffusions ind¿ndantes par le drap brownien.- L'approximation UCP et la continuite de certaines integrales stochastiques dependant d'un parametre.- Approximation of predictable characteristics of processes with filtrations.- Processus admettant un processus a accroissements independants tangent : Cas general.- Sur la methode de picard (edo et eds).- Equations differentielles stochastiques multivoques unidimensionnelles.- Convergence des approximations de mcshane d'une diffusion sur une variete compacte.- Topologie faible et meta-stabilite.- Une mesure d'information caracterisant la lot de poisson.- Slepian's inequality and commuting semigroups.- Corrections au S¿naire de Probabilit¿XX.

Sommario

Homogeneous chaos revisited.- A propos des distributions sur l'espace de wiener.- Developpement des distributions suivant les chaos de wiener et applications a l'analyse stochastique.- Elements de probabilites quantiques.- Densite en temps petit d'un processus de sauts.- Construction de l'operateur de malliavin sur l'espace de poisson.- Inegalite de sobolev sup l'espace de poisson.- Etude des transformations de Riesz dans les variétés riemanniennes à courbure de Ricci minorée.- A simple proof of the logarithmic sobolev inequality on the circle.- Temps local et superchamp.- Temps locaux et integration stochastique pour les processus de dirichlet.- L p inequalities for functionals of Brownian motion.- On the Barlow-Yor inequalities for local time.- A maximal inequality for martingale local times.- Inegalites pour les processus self-similaires arrêtés a un temps quelconque.- Limit distribution for 1-dimensional diffusion in a reflected Brownian medium.- Interpretation d'un calcul de H. Tanaka en theorie generale des processus.- Un processus qui ressemble au pont Brownien.- Tribus homogenes et commutation de projections.- Stationary excursions.- Stationary Markov sets.- Temps locaux d'intersection et points multiples des processus de levy.- Renormalisation et convergence en loi pour certaines integrales multiples associees au mouvement Brownien dans ?d.- Sur l'equivalent du module de continuite des processus de diffusion.- Représentation du champ de fluctuation de diffusions indépendantes par le drap brownien.- L'approximation UCP et la continuite de certaines integrales stochastiques dependant d'un parametre.- Approximation of predictable characteristics of processes with filtrations.- Processus admettant un processus a accroissements independants tangent : Casgeneral.- Sur la methode de picard (edo et eds).- Equations differentielles stochastiques multivoques unidimensionnelles.- Convergence des approximations de mcshane d'une diffusion sur une variete compacte.- Topologie faible et meta-stabilite.- Une mesure d'information caracterisant la lot de poisson.- Slepian's inequality and commuting semigroups.- Corrections au Séminaire de Probabilités XX.

Dettagli sul prodotto

Con la collaborazione di Jacques Azema (Editore), Paul A. Meyer (Editore), Marc Yor (Editore)
Editore Springer, Berlin
 
Lingue Francese
Formato Tascabile
Pubblicazione 01.01.1960
 
EAN 9783540177685
ISBN 978-3-540-17768-5
Pagine 580
Dimensioni 156 mm x 237 mm x 33 mm
Peso 898 g
Illustrazioni IV, 580 p.
Serie Lecture Notes in Mathematics
Lecture Notes in Mathematics
Séminaire de Probabilités
Categoria Scienze naturali, medicina, informatica, tecnica > Matematica > Teoria delle probabilità, stocastica, statistica matematica

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