Grossissements de filtrations: exemples et applications - Seminaire de Calcul Stochastique 1982/83 Universite Paris VI

Grossissement de filtrations et absolue continuite de noyaux.- Grossissement initial, hypothese (H?) et theoreme de Girsanov.- Grossissement de filtration et processus d'Ornstein-Uhlenbeck generalise.- Entropie d'une partition, et grossissement initial d'une filtration.- Grossissement gaussien de la filtration Brownienne.- Inegalit¿de martingales continues arret¿ ¿n temps quelconque.- Inegalites de martingales continues arretees a un temps quelconque: Le role de certains espaces BMO.- Th¿¿ de Girsanov g¿ralis¿t grossissement d'une filtration.- Application de la theorie du grossissement a l'etude des temps locaux Browniens.

Sommario

Grossissement de filtrations et absolue continuite de noyaux.- Grossissement initial, hypothese (H?) et theoreme de Girsanov.- Grossissement de filtration et processus d'Ornstein-Uhlenbeck generalise.- Entropie d'une partition, et grossissement initial d'une filtration.- Grossissement gaussien de la filtration Brownienne.- Inegalités de martingales continues arretées à un temps quelconque.- Inegalites de martingales continues arretees a un temps quelconque: Le role de certains espaces BMO.- Théorème de Girsanov généralisé et grossissement d'une filtration.- Application de la theorie du grossissement a l'etude des temps locaux Browniens.

Dettagli sul prodotto

• Con la collaborazione di: Thierry Jeulin (Editore), Marc Yor (Editore)
• Editore: Springer, Berlin
• Lingue: Francese
• Formato: Tascabile
• Pubblicazione: 26.06.2009
• EAN: 9783540152101
• ISBN: 978-3-540-15210-1
• Dimensioni: 156 mm x 237 mm x 18 mm
• Peso: 515 g
• Illustrazioni: 315 p.
• Serie: Lecture Notes in Mathematics; Lecture Notes in Mathematics
• Categoria: Scienze naturali, medicina, informatica, tecnica > Matematica > Teoria delle probabilità, stocastica, statistica matematica