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Este estudio investiga la estacionalidad que existe en los países emergentes de Brasil, Rusia, India, China (BRIC) y una comparación con un país desarrollado llamado Estados Unidos de América (EE.UU.) del mercado de valores. El estudio utilizó para el análisis los rendimientos diarios de cinco índices bursátiles que son los principales índices de los BRIC y del mercado de valores de EE.UU. para el período comprendido entre abril de 2010 y marzo de 2015. El presente estudio revela el día de la semana y el efecto lunar del mercado de valores BRIC y el mercado de valores de EE.UU.. La comprensión del patrón de tendencia estacional en el mercado de valores sería útil para que los inversores tomen decisiones de inversión y también para desarrollar sus estrategias de inversión adecuadamente.
Info autore
A. Sathish cursó un máster en Finanzas en la Universidad Tecnológica Anna de Thiruchirappalli y un máster en Gestión en la Universidad Bharathidasan de Thiruchirappalli. Actualmente trabaja como profesor invitado en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad Alagappa de Paramakudi, Tamil Nadu (India). Es un investigador activo en el mercado de valores.
