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En este libro nos propusimos explorar los hechos estilizados de los tipos de cambio en cinco países de LATAM e interpretarlos a la luz de la literatura más reciente. También se estudia un segundo conjunto de hechos no comúnmente explorados. El conjunto de datos analizados comprende medidas diarias de los tipos de cambio, diversos indicadores macrofinancieros como los tipos de interés oficiales y las medidas de riesgo, así como medidas trimestrales de la brecha del PIB para un período en el que estos países perseguían algún tipo de objetivo de inflación con distintos grados de intervención discrecional en el mercado FOREX. Los países incluidos en este análisis son lo suficientemente similares como para garantizar la aparición de hechos estilizados comunes, y lo suficientemente diferentes como para garantizar tanto la solidez de nuestros resultados como la aparición de hechos idiosincrásicos.
Info autore
Juan Manuel Julio hat einen MSc in Statistik von der University of Chicago und ist derzeit Senior Researcher in der Forschungsabteilung der Banco de la Republica, der kolumbianischen Zentralbank, wo er seit 1988 arbeitet. Außerdem ist er in Teilzeit außerordentlicher Professor an der Fakultät für Statistik der Universidad Nacional de Colombia.
