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El mercado financiero ha sido un área de creciente interés de investigación para matemáticos y estadísticos. Algunas de las principales áreas de investigación son la rentabilidad logarítmica de los activos (acciones, bonos, divisas, opciones) y la volatilidad, que es la variación de la rentabilidad logarítmica. La volatilidad se estudia ampliamente debido a sus aplicaciones en la negociación de instrumentos financieros, que se utilizan para predecir los precios y medir el riesgo de los activos financieros. En este trabajo, se considera un proceso de actividades de negociación. Se supone que en un punto temporal aleatorio se produce un cambio de parámetro en el proceso de negociación, lo que indica un cambio en el comportamiento de negociación. Es importante poder afirmar que dicho cambio se ha producido de forma rápida y precisa, lo que ayudará al inversor a tomar la decisión de comprar o vender activos financieros. Para tomar eficazmente esta decisión se desarrolla un modelo financiero que utiliza la familia de los Autorregresivos Condicionales Heteroskedásticos (ARCH) y se crea una regla de parada que señala las alarmas tan pronto como el rendimiento del activo financiero supera o se sitúa por debajo de cierto umbral. El trabajo concluye con un modelo que puede aplicarse a datos reales.
Info autore
Alaba Femi Awomewe, ein professioneller Buchhalter mit über 16 Jahren Erfahrung in den Bereichen Finanzanalyse, Kostenrechnung, Audit und Risikomanagement, interne Kontrolle, Investitionsanalyse und Unternehmensführung. Ich habe einen B.Tech in Wirtschaftsmathematik von der FUTA, Nigeria: M.Sc und MBA von der BTH Karlskrona, Schweden.
