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El objetivo de este libro es presentar al lector y desarrollar su conocimiento sobre un tipo específico de procesos de Markov llamados cadenas de Markov. Este libro presenta las cadenas de Markov finitas, en las que el espacio de estado es finito, comenzando por presentar a los lectores las cadenas de Markov finitas y cómo calcular sus probabilidades de transición, así como las matrices de probabilidad de transición y la representación gráfica de la transición. Se obtiene la clasificación de estas cadenas de Markov a través de la clasificación del espacio de estado en este proceso. También se abordó el tema de las cadenas de Markov absorbentes y el cálculo de las probabilidades de absorción. Además del tema de la estacionariedad en las cadenas de Markov donde se estudiaron las distribuciones estacionarias así como el estudio de un nuevo tipo, se estudiaron las llamadas distribuciones cuasi-estacionarias en las cadenas de Markov absorbentes. Además, este libro termina con la presentación de algunas aplicaciones que aparecen en la vida práctica. Este libro ha sido traducido con Inteligencia Artificial.
Info autore
Basilea M. Al-Eideh, PhD: Estudió Estadística especializada en Probabilidad Aplicada y Proceso Estocástico en la Universidad Estatal de Colorado, EE.UU. Profesor asociado de la Universidad de Kuwait (2000 hasta la fecha). Ha publicado más de 80 trabajos de investigación.
