Statistique des valeurs Extrêmes: - Estimations de l'indice de queue de distribution, du paramètre du second ordre et Etude de mesures de risques actuariels pour des pertes extrêmes

Ce livre est une compilation de quelques travaux de recherche en théorie des valeurs extrêmes et ses applications dans la vie socioéconomique. Il est divisé en cinq (5) chapitres auxquels s'ajoutent une introduction et une conclusion. Le premier chapitre est un rappel de quelques notions de base sur la théorie des valeurs extrêmes. Les trois autres chapitres qui suivent, se concentrent sur la construction de quelques méthodes d'estimation des paramètres de la distribution des valeurs extrêmes, à l'étude de leurs comportements asymptotiques ainsi que leurs performances en pratique. Le dernier chapitre est consacré à l'évaluation des mesures de risque en actuariat pour des pertes extrêmes.

Info autore

El Hadji Deme, Docteur en sciences et enseignant- chercheur à l'UFR des Sciences Appliquées et de Technologie de l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Il enseigne les cours de mesure et intégration, de mathématiques financières et de l'assurance, de modélisation de risque et de la statistique avancée. 

Dettagli sul prodotto

• Autori: El Hadji Deme
• Editore: Éditions universitaires européennes
• Lingue: Francese
• Formato: Tascabile
• Pubblicazione: 27.01.2020
• EAN: 9786139537679
• ISBN: 9786139537679
• Pagine: 188
• Dimensioni: 150 mm x 220 mm x 11 mm
• Peso: 267 g
• Categoria: Scienze naturali, medicina, informatica, tecnica > Matematica > Teoria delle probabilità, stocastica, statistica matematica