Time Series Models - In Econometrics, Finance and Other Fields

Sommario

Statistical Aspects of ARCH and Scholastic Volatility
Likelihood-Based Inference for Cointegration of Some Non-Stationary Time Series
Forecasting in Macroeconomics
Longitudinal Panel Data: An Overview of Current Methodology

Info autore

D. R. Cox, D. V. Hinkley, O. E. Barndorff-Nielsen

Riassunto

The five papers in this book describe recent developments in the analysis, prediction, and interpolation of economic time series from various viewpoints. Topics include time series models for volatility, the nature of prediction errors, a biometrical perspective on the analysis of short time series, and the study of option pricing.

Dettagli sul prodotto

• Autori: D. R. Hinkley Cox, D.r. (Nuffield College Cox, D.r. Hinkley Cox, Niels Keiding
• Con la collaborazione di: O. E. Barndorff-Nielsen (Editore), O.E. Barndorff-Nielsen (Editore), D. R. Cox (Editore), D.R. Cox (Editore), D. V. Hinkley (Editore), D.V. Hinkley (Editore), Valerie Isham (Editore), N. Reid (Editore), O.E. Barndorff-Nielsen (Editore della collana), D.R. Cox (Editore della collana), D.V. Hinkley (Editore della collana), Valerie Isham (Editore della collana), Niels Keiding (Editore della collana), Thomas A. Louis (Editore della collana), N. Reid (Editore della collana), R.J. Tibshirani (Editore della collana), Howell Tong (Editore della collana)
• Editore: Taylor & Francis Ltd.
• Lingue: Inglese
• Formato: Tascabile
• Pubblicazione: 31.12.2019
• EAN: 9780367401320
• ISBN: 978-0-367-40132-0
• Pagine: 244
• Serie: Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics and Applied Probability
• Categorie: Scienze sociali, diritto, economia > Economia > Tematiche generali, enciclopedie; MATHEMATICS / Probability & Statistics / General, BUSINESS & ECONOMICS / Econometrics, Probability & statistics, Econometrics, Probability and statistics, Econometrics and economic statistics