Normas de Basilea: cálculo de capitales mínimos en mercados emergentes - Un análisis comparativo

Una alternativa sugerida por normas de Basilea para estimar el Valor en Riesgo (VaR) como medida del riesgo de mercado es el método de modelos internos (IMA), que permite a las instituciones reguladas calcularlo utilizando metodologías propias, lo que origina que desarrollar técnicas precisas para estimar el VaR adquiera especial relevancia práctica para ellas. Un método de estimación de cuantiles extremos, que considera circunstancias extraordinarias e inusuales, utiliza la Teoría de Valores Extremos (EVT). En este libro se procura evaluar empíricamente, en escenarios de crisis financieras, la aptitud del método EVT, comparándolo con otros métodos de estimación del VaR y se estudia su aplicabilidad en mercados desarrollados y emergentes.

Info autore

Actuario, UBA. Profesor , Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González. Premio Fundación Bolsa de Comercio Bs As al Investigador Científico y Primer Premio Mejor Paper XI International Finance Conference. Fue Director Orientación Administración de Empresas y es Profesor Principal Cátedra, UdeSA. Profesor Consulto Titular, U.B.A.

Dettagli sul prodotto

• Autori: Víctor Adriá Álvarez, Víctor Adrián Álvarez, Adrián F Rossignolo, Adrián F. Rossignolo
• Editore: Editorial Académica Española
• Lingue: Spagnolo
• Formato: Tascabile
• Pubblicazione: 02.05.2018
• EAN: 9786202124539
• ISBN: 9786202124539
• Pagine: 60
• Dimensioni: 150 mm x 220 mm x 4 mm
• Peso: 108 g
• Categorie: Guide e manuali > Diritto, professione, finanze > Denaro, banca, borsa; Scienze sociali, diritto, economia > Economia > Singoli rami economici, branche