Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten - Computational Finance. Mit 36 Übungsaufg.

Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren.
Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab.
 
Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen.

Sommario

Elemente der Finanzmodellierung.- Berechnung von Zufallszahlen.- Monte-Carlo-Simulation.- Finite Differenzen für Standardoptionen amerikanischen Typs.- Optionen auf zwei Assets und finite Elemente.- ANHANG.- Finanzderivate und ihr Umfeld.- Wichtiges aus Wahrscheinlichkeit und Statistik.- Black-Scholes-Gleichung.- Methoden der Numerik.- Stochastisches Integral.- Nützliche Formeln.

Info autore

Prof. Dr. Rüdiger Seydel, Mathematisches Institut, Universität zu Köln, Köln

Dettagli sul prodotto

• Autori: Rüdiger Seydel, Rüdiger U. Seydel
• Editore: Springer, Berlin
• Lingue: Tedesco
• Formato: Tascabile
• Pubblicazione: 24.09.2016
• EAN: 9783662502983
• ISBN: 978-3-662-50298-3
• Pagine: 248
• Dimensioni: 180 mm x 243 mm x 15 mm
• Peso: 468 g
• Illustrazioni: X, 248 S. 63 Abb., 17 Abb. in Farbe.
• Serie: Springer-Lehrbuch; Springer-Lehrbuch
• Categorie: Scienze naturali, medicina, informatica, tecnica > Matematica > Altro; Scienze sociali, diritto, economia > Economia > Tematiche generali, enciclopedie