Ulteriori informazioni
Este libro va dirigido a PhD Student, docentes e investigadores que estén interesadas en estudiar e investigar la interdependencia entre diversos mercados financieros utilizando cópulas y teoría del valor extremo y desarrollar su tesis doctoral y aplicar las metodologías expuestas. Su estudio se enmarca en la valoración del riesgo en los mercados financieros, la teoría del valor extremo y cópulas, proporcionando así información de la dependencia promedio y de la dependencia de cola superior e inferior (movimientos conjuntos extremos), información que es crucial para la evaluación del riesgo de una inversión. Se analizan las implicaciones del uso de esta metodología para la valoración y cuantificación de los riesgos de mercado para diferentes tipos de activos que se negocian en los mercados financieros. El libro esta estructura en: Capítulo 1 se describen las diversas técnicas de valuación del riesgo en mercados financieros, destacando el VaR, CAViaR y Expected Shortfall. En Capítulos 2 y 3 se revisan cuestiones metodológicas de la Teoría del valor extremo y Cópulas, describiendo los principales métodos y pruebas relevantes de estimación de parámetros y el Capítulo 4: Aplicaciones.
Info autore
Mikel Ugando Peñate. PhD en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela, España. DEA Programa de Doctorado "Proceso de Convergencia Internacional en el Ámbito Financiero", Especialista en Estadística e Investigación Operativa por la Universidad de Vigo, España. Magíster en Finanzas Corporativas por la UO. Profesor Titular Principal 1 por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Santo Domingo, Ecuador.
