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Estimation, Inference and Specification Analysis

Inglese · Tascabile

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Klappentext This book examines the consequences of misspecifications from the fundamental to the nonexistent for the interpretation of likelihood-based methods of statistical estimation and interference. Zusammenfassung This book examines the consequences of misspecifications from the fundamental to the nonexistent for the interpretation of likelihood-based methods of statistical estimation and interference. Inhaltsverzeichnis 1. Introductory remarks; 2. Probability densities, likelihood functions and the quasi-maximum likelihood estimator; 3. Consistency of the QMLE; 4. Correctly specified models of density; 5. Correctly specified models of conditional expectation; 6. The asymptotic distribution of the QMLE and the information matrix equality; 7. Asymptotic efficiency; 8. Hypothesis testing and asymptotic covariance matrix estimation; 9. Specification testing via m-tests; 10. Applications of m-testing; 11. Information matrix testing; 12. Conclusion; Appendix 1. Elementary concepts of measure theory and the Radon-Nikodym theorem; Appendix 2. Uniform laws of large numbers; Appendix 3. Central limit theorems.

Dettagli sul prodotto

Autori White Halbert, Halbert White, Halbert (University of California White, The late Halbert White
Con la collaborazione di Andrew Chesher (Editore)
Editore Cambridge University Press ELT
 
Lingue Inglese
Formato Tascabile
Pubblicazione 28.06.1996
 
EAN 9780521574464
ISBN 978-0-521-57446-4
Pagine 396
Serie Econometric Society Monographs
Categoria Scienze sociali, diritto, economia > Economia > Economia politica

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