Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung - Bedeutung und Einfluss stochastischer Verlustquoten in mehrperiodigen Kreditrisikomodellen

Seit der Einführung der unter Basel II bekannten bankaufsichtlichen Anforderungen ist der Druck auf Kreditinstitute, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln, deutlich angestiegen. Besonders bemerkbar macht sich das bei der Messung und Steuerung von Kreditrisiken. Während sich viele der existierenden Ansätze mit der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und dem gemeinsamen Ausfallverhalten von Kreditnehmern beschäftigen, wird das Risiko, das im unsicheren Verlust begründet ist, nur unzureichend berücksichtigt. Maria Stefanova untersucht den Einfluss stochastischer Verlustquoten im mehrperiodigen Modellkontext und identifiziert mögliche Fehleinschätzungen des Kreditrisikos, die durch die Verwendung einperiodiger Modelle entstehen.

Sommario

Komponenten des Kreditrisikos.- Kreditrisikomodellierung.- Reduced-form-Ansätze mit Recovery Risiko.- Verlustverteilung bei stochastischen Verlustquoten .

Info autore

Maria Stefanova promovierte bei Prof. Dr. Dr. h.c. Lutz Kruschwitz am Lehrstuhl für Bank- und Finanzwirtschaft der Freien Universität Berlin. Sie ist im Bereich Banken und Finanzaufsicht der Deutschen Bundesbank tätig.

Dettagli sul prodotto

• Autori: Maria Stefanova
• Editore: Gabler
• Lingue: Tedesco
• Formato: Tascabile
• Pubblicazione: 01.06.2012
• EAN: 9783834942258
• ISBN: 978-3-8349-4225-8
• Pagine: 160
• Dimensioni: 149 mm x 11 mm x 211 mm
• Peso: 248 g
• Illustrazioni: XVIII, 160 S. 18 Abb.
• Serie: Gabler Research; Gabler Research
• Categoria: Scienze sociali, diritto, economia > Economia > Economia politica