Inférence et prévision en grandes dimensions

Cet ouvrage a pour but d'étudier l'inférence et la prévision statistique lorsque les données et (ou) le paramètre sont en grande dimension, éventuellement infinie ; en particulier quand les données sont des courbes et (ou) le paramètre est une fonction.


Les deux premiers chapitres sont consacrés à la Théorie générale de la prévision statistique, considérée comme une extension de la Théorie de l'estimation.


On s'intéresse ensuite à l'estimation fonctionnelle et aux tests fonctionnels en mettant l'accent sur les méthodes de projection, éventuellement adaptative.


Les estimateurs obtenus permettent de construire des prédicteurs non paramétriques pour des processus à temps discret ou continu.


Enfin on étudie les processus linéaires en dimension infinie et leur application à la prévision des processus à temps continu.


Les méthodes de prévision présentées ici ont donné lieu à de nombreuses applications pratiques.

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• Autori: Denis Bosq, BOSQ Denis, Denis Bosq
• Editore: Economica
• Lingue: Francese
• Formato: Tascabile
• Pubblicazione: 14.04.2005
• EAN: 9782717850093
• ISBN: 978-2-7178-5009-3
• Pagine: 194
• Peso: 740 g
• Serie: Economie et statistiques avancées; Economie et statistiques avancées
• Categoria: Scienze sociali, diritto, economia > Economia