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La gestion des risques financiers est en pleine évolution sous la
pression de la réglementation prudentielle et du développement
des outils pour mieux les maîtriser. Le Comité de Bâle a publié le
Nouvel Accord sur le ratio international de solvabilité (Bâle II) le 26 juin
2004, et la Commission Européenne a déjà adopté les différentes propositions
de cet accord. Cet accord a été accueilli favorablement par la profession
bancaire et les établissements financiers ont maintenant deux ans
et demi pour mener à bien cette réforme afin d'en bénéficier pleinement.
Les banques n'ont cependant pas attendu le Nouvel Accord pour
moderniser leur gestion des risques. Depuis dix ans, on assiste à un développement
technique du risk management et les modèles pour mesurer
les risques sont de plus en plus sophistiqués. Le Nouvel Accord participe
à cette évolution, puisqu'il vise à définir un capital réglementaire plus
proche du capital économique obtenu avec les modèles internes.
Le présent ouvrage s'inscrit dans ces deux lignes directrices : réglementation
du risque et modélisation du risque. Il s'adresse aussi bien à
des étudiants de troisième cycle, qui désirent acquérir une culture financière
du risque et de sa gestion, qu'à des professionnels qui cherchent à
mieux comprendre les fondements de la modélisation mathématique du
risque.
