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Cet ouvrage a pour vocation d'étudier trois
composantes essentielles de la Finance moderne que
sont le Risk Management, l'Asset Management et
l'Asset & Liability Management, ainsi que les liens
qui les unissent.
Il se subdivise en cinq parties :
- la partie I décrit les contextes financier et
régulatoire qui expliquent l'évolution rapide de ces
trois métiers au cours des dernières années et
présente les évolutions de la fonction Risk
Management dans les institutions financières ;
- la partie II est consacrée aux théories sous-jacentes
à l'Asset Management et traite en profondeur de
l'évaluation des actifs financiers et des théories
relatives aux actions, obligations et options ;
- la partie III traite d'une théorie centrale en Risk
Management, la théorie générale de la Value at
Risk (VaR), ses techniques d'estimation, et la mise
en place d'une telle méthodologie ;
- la partie IV est le point de jonction entre Asset
Management et Risk Management. Y sont abordés
le Portfolio Risk Management (application de
méthodes Risk Management à la gestion privée),
adaptation des méthodes à indice simple de
Sharpe et EGP à la VaR, application de la méthode
APT aux fonds d'investissement en termes
d'analyse comportementale ;
- la partie V est le point de jonction entre Risk
Management et Asset & Liability Management
(ALM) où sont abordées les techniques de mesure
des risques structurels du bilan.
Les auteurs ont eu un
souci pédagogique particulier (outre les nombreuses illustrations chiffrées, le lecteur
trouvera un
CD-Rom d'applications pratiques joint)
qui fait de cet ouvrage un outil d'enseignement pour
les étudiants qui ont choisi de donner à leurs études
une orientation financière. Il s'adresse également aux
professionnels de la Finance.
