Value-at-risk : vers un risk management moderne avec CD-ROM

Les trois techniques classiques d'estimation de la Var (matrice des variances-covariances estimée, simulation de Monte Carlo et analyse historique) sont explicitées afin que l'investisseur puisse opérer un choix méthodologique raisonné, par la comparaison des avantages et inconvénients.

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• Autori: , Louis Esch, ingénieur commercial), J.-L. Duplat, Robert Kieffer, Thierry Lopez, Thierry (19..-... Lopez, Louis Esch, Robert Kieffer, Thierry (ingénieur commercial) Lopez, Thierry Lopez
• Editore: DE BOECK
• Lingue: Francese
• Formato: Tascabile
• Pubblicazione: 02.10.1997
• EAN: 9782804124960
• ISBN: 978-2-8041-2496-0
• Pagine: 360
• Peso: 536 g
• Serie: Comptabilité, contrôle & finance; Comptabilité, contrôle & finance
• Categoria: Scienze sociali, diritto, economia > Economia