Esaurito

Outils de construction de modèles internes pour les assurances et les banques

Francese · Tascabile

Descrizione

Ulteriori informazioni

Tant pour les banques que pour les compagnies d'assurances, le poids
de plus en plus important de la réglementation européenne en matière
de bonne gouvernance et en particulier de bonne solvabilité, a entraîné
un recours significatif à l'utilisation de méthodes quantitatives de
management faisant appel à des théories sophistiquées. Conscientes de
l'importance de l'enjeu, les entreprises doivent maîtriser cette nouvelle
approche afin de mieux connaître leur fonctionnement interne et par
la même de renforcer leur compétitivité au niveau national et
international.
Cet ouvrage expose les principaux outils nécessaires à la mise en place
de ces modèles et à la compréhension de leur contenu. Après avoir
rappelé les règles actuelles de fonctionnement et les éléments
essentiels de la réglementation européenne (Bâle II, Solvency II, les
normes IFRS), il présente les principaux outils de la modélisation
stochastique (calcul de Itô, ALM, etc.) ainsi que les outils plus
traditionnels de la statistique (VaR, copules, etc.), de l'informatique et
de la simulation (calcul des SCR, MCR, générateur de scénarios, etc.).

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