Choix optimal des actifs financiers et gestion de portefeuille

La qualité des modèles mathématiques, la puissance des théories
prédictives, l'efficacité des procédures numériques, la création de
nouveaux produits financiers sont autant d'atouts qui font de la
finance quantitative un sujet captivant.

Choix optimal des actifs financiers et gestion de portefeuille illustre la
diversité d'appréciation des risques financiers en dépassant le cadre
traditionnel «moyenne-variance» de la théorie moderne du
portefeuille tel qu'il est enseigné classiquement. Cet ouvrage propose
diverses alternatives à la quantification du risque, allant de la semi-variance
à la Value at Risk en passant par l'écart absolu.
Professionnels de la finance, chercheurs et étudiants trouveront dans
cet ouvrage à la fois un solide support théorique, un outil pédagogique
utile et un recueil varié d'applications numériques illustrant les
modèles présentés.

Dettagli sul prodotto

• Autori: Faris Hamza, Faris Hamza, Hamza Faris, Hamza Janssen, Jacques Janssen, JANSSEN, Jacques (1938-....) Janssen
• Editore: Lavoisier-Hermès
• Lingue: Francese
• Formato: Tascabile
• Pubblicazione: 28.01.2009
• EAN: 9782746222045
• ISBN: 978-2-7462-2204-5
• Pagine: 266
• Peso: 410 g
• Serie: METHODES STOCHASTIQUES APPLIQU; Méthodes stochastiques appliquées; Méthodes stochastiques appliquées; METHODES STOCHASTIQUES APPLIQUEES
• Categoria: Scienze sociali, diritto, economia > Economia > Economia aziendale