Finanzmathematik - Die Bewertung von Derivaten

Moderne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse verbunden. Begriffe und Resultate dieser Theorie bis hin zur stochastischen Integration werden in diesem Lehrbuch in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen dargestellt. Auf der Grundlage von Vorkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie werden dem Leser die wesentlichen Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten vermittelt und damit ein vertieftes Verständnis für die Praxis der Finanzmärkte. Neu aufgenommen sind die Theorie unvollständiger Märkte und stochastischer Volatilitätsmodelle, ferner die Darstellung von Sprungprozessen und von Marktmodellen mit Sprüngen.

Sommario

Einführung in die Preistheorie.- Stochastische Grundlagen diskreter Märkte.- Preistheorie im n-Perioden-Modell.- Amerikanische Claims und optimales Stoppen.- Der Fundamentalsatz der Preistheorie.- Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte.- Der Wienerprozess.- Das Black-Scholes-Modell.- Das stochastische Integral.- Stochastische Integration und Lokalisation.- Quadratische Variation und die Itô-Formel.- Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration.- Märkte und stochastische Differentialgleichungen.- Anleihenmärkte und Zinsstrukturen.- Unvollständige Märkte und stochastische Volatilitäten.- Märkte mit Sprüngen.

Info autore

Prof. Dr. Albrecht Irle, Universität Kiel, Mathematisches Seminar

Riassunto

Moderne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse verbunden. Begriffe und Resultate dieser Theorie bis hin zur stochastischen Integration werden in diesem Lehrbuch in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen dargestellt. Auf der Grundlage von Vorkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie werden dem Leser die wesentlichen Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten vermittelt und damit ein vertieftes Verständnis für die Praxis der Finanzmärkte. Neu aufgenommen sind die Theorie unvollständiger Märkte und stochastischer Volatilitätsmodelle, ferner die Darstellung von Sprungprozessen und von Marktmodellen mit Sprüngen.

Prefazione

Die moderne Finanzmathematik: kompakt und verständlich

Dettagli sul prodotto

• Autori: Albrecht Irle
• Editore: Vieweg+Teubner
• Lingue: Tedesco
• Formato: Tascabile
• Pubblicazione: 01.07.2012
• EAN: 9783834815743
• ISBN: 978-3-8348-1574-3
• Pagine: 337
• Peso: 584 g
• Illustrazioni: VII, 337 S.
• Serie: Studienbücher Wirtschaftsmathematik; Teubner Studienbücher Mathematik; Studium; Teubner Studienbücher Mathematik; Studium; Studienbücher Wirtschaftsmathematik
• Categorie: Scienze naturali, medicina, informatica, tecnica > Matematica > Teoria delle probabilità, stocastica, statistica matematica; Scienze sociali, diritto, economia > Economia > Economia politica; A, Übungsaufgaben, Angewandte Mathematik, Preistheorie, Game Theory, Economics, Social and Behav. Sciences, Mathematics and Statistics, Philosophy of Mathematics, game theory, Applications of Mathematics, Finance & accounting, Economics, Mathematical, Quantitative Finance, Mathematics in Business, Economics and Finance, unvollständige Märkte, n-Perioden-Modell, Wiener-Prozeß