Prix et de la variance de - Produits derives dans un modele

La modélisation du taux d''intérêt a été introduite par Oldrich Vasicek en 1977 avec le développement du modèle de Vasicek. À partir de ce modèle, les formules de prix de produits dérivés de taux d''intérêt ont été obtenues dont les plus connus sont les obligations à coupon zéro et les options européennes. Or, peu a été fait dans le cadre de la variance de ces mêmes produits dérivés de taux d''intérêt: le but est d''explorer ce domaine. Nous développerons ainsi les formules de variance d''obligation à coupon zéro, d''option européenne et de contrat à terme standardisé tout en calculant le prix théorique correspondant.

About the author

Maîtrise en statistique, Département de mathématiques et de statistique, Université de Montréal. Analyste en actuariat à Montréal, Canada.

Product details

• Authors: Vinal Ramdenee, Ramdenee-V
• Publisher: Omniscriptum
• Languages: French
• Product format: Undefined
• Released: 19.08.2010
• EAN: 9786131528118
• ISBN: 9786131528118
• Series: Omn.Univ.Europ.
• Subjects: Humanities, art, music > Linguistics and literary studies > General and comparative literary studies; Natural sciences, medicine, IT, technology > Mathematics > Probability theory, stochastic theory, mathematical statistics