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Jan Zurek präsentiert aufbauend auf den etablierten Methoden der Markt- und Kreditrisikomodellierung ein neues Kreditrisikomodell, das sich durch vier zentrale Eigenschaften auszeichnet: Dabei handelt es sich um die universelle Anwendbarkeit des Modells, die kreditnehmer- als auch kreditinstitutsindividuelle Durchführung der Kreditrisikoanalyse, die flexiblen Auswertungsmöglichkeiten beliebiger Kreditrisikokennzahlen auf Einzel- und Portfolioebene sowie die Kompatibilität zu den Modellierungsergebnissen für andere Risikoarten, insbesondere Marktrisiken.
List of contents
Risikoidentifikation und -quantifizierung auf Basis des gegenwärtigen Standes von Theorie und Praxis.- Der Risikobegriff.- Marktrisikoquantifizierung - Eingeführte Ansätze und Verfahren in Theorie und Praxis.- Kreditrisikoquantifizierung - Eingeführte Ansätze und Verfahren in Theorie und Praxis.- Multifunktionales Modell zur Kreditrisikoquantifizierung (MMKRQ).- Der Ansatz zur Entwicklung eines Multifunktionalen Modells zur Kreditrisikoquantifizierung (MMKRQ).- Vormodul des Multifunktionalen Modells zur Kreditrisikoquantifizierung (MMKRQ).- Haupt- und Aufbaumodul des Multifunktionalen Modells zur Kreditrisikoquantifizierung (MMKRQ).
About the author
Dr. Jan Zurek promovierte am Institut für Industriebetrieblehre und Organisation (Prof. Dr. Karl-Werner Hansmann) an der Universität Hamburg. Heute ist er als Experte für die Eigenkapitalallokation eines deutschen Kreditinstituts tätig.
Summary
Jan Zurek präsentiert aufbauend auf den etablierten Methoden der Markt- und Kreditrisikomodellierung ein neues Kreditrisikomodell, das sich durch vier zentrale Eigenschaften auszeichnet: Dabei handelt es sich um die universelle Anwendbarkeit des Modells, die kreditnehmer- als auch kreditinstitutsindividuelle Durchführung der Kreditrisikoanalyse, die flexiblen Auswertungsmöglichkeiten beliebiger Kreditrisikokennzahlen auf Einzel- und Portfolioebene sowie die Kompatibilität zu den Modellierungsergebnissen für andere Risikoarten, insbesondere Marktrisiken.
