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The 36th Séminaire de Probabilités contains an advanced course on Logarithmic Sobolev Inequalities by A. Guionnet and B. Zegarlinski, as well as two shorter surveys by L. Pastur and N. O'Connell on the theory of random matrices and their links with stochastic processes. The main themes of the other contributions are Logarithmic Sobolev Inequalities, Stochastic Calculus, Martingale Theory and Filtrations. Besides the traditional readership of the Séminaires, this volume will be useful to researchers in statistical mechanics and mathematical finance.
List of contents
Cours spécialisés et exposés thématiques: A. Guionnet, B. Zegarlinski: Lectures on Logarithmic Sobolev inequalities.- A. Lejay, L. Pastur: Matrices aléatoires : statistique asymptotique des valeurs propres.- N. O'Connell: Random matrices, non-colliding particle systems and queues.- Exposés: A. Dermoune, O. Moutsinga: Generalized variational principles.- D. Chafaï: Gaussian maximum of entropy and reversed log-Sobolev inequality.- L. Miclo: About projections of logarithmic Sobolev inequalities.- L. Miclo: Sur l'inegalité de Sobolev logarithmique des opérateurs de Laguerre à petit paramètre.- A. Bentaleb: Sur les fonctions extrémales des inégalités de Sobolev des opérateurs de diffusion.- C. Donati-Martin, Y. Hu: Penalization of the Wiener measure and principal values.- C. Leuridan: Théorème de Ray-Knight dans un arbre : Une approche algébrique.- R. Bass: Stochastic differential equations driven by symmetric stable processes.- T. Simon: Support d'une équation d' Itô avec sauts en dimension 1.- N. Eisenbaum: A Gaussian sheet connected to symmetric Markov chains.- C. Leuridan: Filtration d'une marche aléatoire stationnaire sur le cercle.- S. Beghdadi-Sakrani: Une martingale non pure, dont la filtration est brownienne.- J. Hannig: On filtrations related to purely discontinuous martingales.- S. Beghdadi-Sakrani: Calcul stochastique pour des mesures signées.- J. Jacod: On processes with conditional independent increments and stable convergence in law.- V. Grecea: Duality and quasi-continuity for supermartingales.- Y. Kabanov, C. Stricker: On the true submartingale property, d'après Schachermayer.- C. Stricker: Simple strategies in exponential utility maximization.- M. Arnaudon, A. Thalmaier: Horizontal martingales in vector bundles.- D. Kurtz:Représentation nucléaire des martingales d'Azéma.- S. Attal: Approximating the Fock space with the toy Fock space.- Corrections auxvolumes antérieurs.
