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La gestión del riesgo de crédito se centra en identificar, evaluar y mitigar el riesgo de impago del prestatario. El libro explora los principios, metodologías y marcos clave utilizados por las instituciones financieras para gestionar eficazmente el riesgo de crédito. Abarca modelos de calificación crediticia, evaluación del riesgo de cartera, marcos normativos como los Acuerdos de Basilea y técnicas de pruebas de estrés. El libro hace hincapié en las herramientas de mitigación del riesgo, como los derivados de crédito, la colateralización y la diversificación. También analiza las señales de alerta temprana, las clasificaciones de préstamos y los modelos de rentabilidad ajustada al riesgo. Los estudios de casos ponen de relieve las aplicaciones en el mundo real, mostrando cómo las instituciones sortean la volatilidad del mercado y las recesiones económicas. Un aspecto clave es el equilibrio entre el apetito por el riesgo y la rentabilidad, que garantiza la sostenibilidad de las prácticas crediticias. El libro subraya el papel de la IA, el aprendizaje automático y los macrodatos en la mejora del análisis del riesgo crediticio. Proporciona una perspectiva estratégica sobre la integración de la gestión de riesgos en la toma de decisiones financieras, cumpliendo al mismo tiempo con la evolución de la normativa mundial.
About the author
Shahid Mahmood is a Research Officer at GCUF, specializing in credit risk management and bank performance analysis. His research explores non-performing loans (NPLs), capital adequacy ratios (CAR), and loan advances (LA), using econometric models to assess financial stability and risk mitigation in banking.
