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Die Autoren vermitteln Basiswissen für wertorientiertes Risikomanagement - ein ganzheitlicher Ansatz zur Unternehmenssteuerung. Ziel ist es, Leser dazu zu befähigen, ein auf quantitativen Methoden basierendes Risikomanagement im Unternehmen zu implementieren. In ihrer Darstellung verbinden sie mathematische Konzepte mit der Vermittlung praxisrelevanter Methoden. Grundkenntnisse der Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematisches Verständnis werden vorausgesetzt. Der Band enthält Simulationsbeispiele in der frei erhältlichen Statistiksoftware R.
List of contents
Risikomanagementprozess.- Risikomaß.- Abhängigkeiten.- Risikokapital.- Kapitalallokation.- Erfolgsmessung.- Wertorientierte Unternehmenssteuerung.- Aufsichtsrechtliche Fragestellungen.- A Das Capital Asset Pricing Model (CAPM).- B R-Skript für die SCR-Berechnung im SST Lebens Modell.- C R-Skript für die szenariobasierte Solvency II SCR-Berechnung.- D R-Skript für die Solvency II SCR-Berechnung der XYZ-AG aus Beispiel.- E R-Skript für das vereinfachte ökonomische Kapitalmodell.- Literaturverzeichnis .- Sachverzeichnis.
Report
Das Buch verbindet praxisrelevante Methoden mit einer fundierten Darstellung der mathematischen Konzepte. Es legt dabei einen Schwerpunkt auf die kritische Würdigung der Vorteile und Grenzen quantitativer Methoden und praktischer Implementierungen.
Zeitschrift für Versicherungswesen, Nr. 12, 2012
