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This book provides a concise yet rigorous introduction to probability theory. Among the possible approaches to the subject, the most modern approach based on measure theory has been chosen: although it requires a higher degree of mathematical abstraction and sophistication, it is essential to provide the foundations for the study of more advanced topics such as stochastic processes, stochastic differential calculus and statistical inference. The text originated from the teaching experience in probability and applied mathematics courses within the mathematics degree program at the University of Bologna; it is suitable for second- or third-year students in mathematics, physics, or other natural sciences, assuming multidimensional differential and integral calculus as a prerequisite. The four chapters cover the following topics: measures and probability spaces; random variables; sequences of random variables and limit theorems; and expectation and conditional distribution. The text includes a collection of solved exercises.
About the author
Andrea Pascucci ist Professor für Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische Statistik an der Alma Mater Studiorum – Universität Bologna. Seine Forschungsaktivitäten umfassen verschiedene Aspekte der Theorie stochastischer Differentialgleichungen für Diffusions- und Sprungprozesse, degenerierte partielle Differentialgleichungen und deren Anwendungen in der mathematischen Finanzwirtschaft. Er hat sechs Bücher und über 80 wissenschaftliche Artikel zu folgenden Themen verfasst: lineare und nichtlineare Kolmogorov-Fokker-Planck-Gleichungen; Regularität und asymptotische Abschätzungen von Übergangsdichten für mehrdimensionale Diffusions- und Sprungprozesse; Freie Randwertprobleme, optimale Stopp-Probleme und Anwendungen auf amerikanische Finanzderivate; Asiatische Optionen und Volatilitätsmodelle. Er wurde als Referent zu mehr als 40 internationalen Konferenzen eingeladen. Er ist Herausgeber des Journal of Computational Finance und Leiter eines Postgraduierten-Programms für Mathematische Finanzwirtschaft an der Universität Bologna.
