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Questa tesi è un rapporto di stage di Typhoon Partner, una società di investimento proprietaria domiciliata nel Regno Unito e specializzata nello sviluppo di strategie di investimento quantitative. Il nostro studio si concentrerà sui rendimenti intrasettoriali e intersettoriali rispetto alle caratteristiche fondamentali delle azioni statunitensi. Dopo un'analisi approfondita dei concetti di base del rischio e delle problematiche legate alla sua gestione, esamineremo innanzitutto le diverse misure di rischio associate a ciascun settore (VaR, Expected Shortfall, ecc.). In secondo luogo, utilizzando la letteratura in materia, applicheremo un modello statistico per spiegare i rendimenti incrociati dell'universo azionario utilizzando gli indici finanziari selezionati al fine di studiare la performance dei titoli azionari all'interno di un settore e tra più settori. Infine, esaminiamo il confronto tra diverse strategie di investimento e assicurazioni di portafoglio.
About the author
Mehrez Ben Nasr, Attuario certificato dalla Fédération Tunisienne des Compagnies d'Assurances, laureato presso l'Université Paris-Dauphine, Campus di Tunisi.
