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Die vorliegende Arbeit ist ein Bericht über ein Praktikum bei "Typhoon Partner", einer in Großbritannien ansässigen Investmentgesellschaft für eigene Rechnung, die sich auf die Entwicklung quantitativer Anlagestrategien spezialisiert hat. Wir konzentrieren uns in unserer Studie auf die brancheninternen und branchenübergreifenden Renditen in Bezug auf die fundamentalen Merkmale von US-amerikanischen Aktien. Nach einer gründlichen Analyse der grundlegenden Risikokonzepte und der mit dem Risikomanagement verbundenen Fragen werden wir uns zunächst mit den verschiedenen Risikomaßen befassen, die mit jedem Sektor verbunden sind (VaR, Expected Shortfall, ...). Zweitens wenden wir mithilfe der einschlägigen Literatur ein statistisches Modell an, das die Cross-Asset-Renditen des Aktienuniversums mithilfe der gewählten Finanzkennzahlen erklärt, um die Performance von Aktien innerhalb eines Sektors und zwischen verschiedenen Sektoren zu untersuchen. Schließlich werden wir uns mit dem Vergleich einiger Anlagestrategien und der Portfolioversicherung beschäftigen.
About the author
Mehrez Ben Nasr, Attuario certificato dalla Fédération Tunisienne des Compagnies d'Assurances, laureato presso l'Université Paris-Dauphine, Campus di Tunisi.
