Misurare il valore a rischio con la teoria delle copule - Misurazione del rischio di portafoglio durante la crisi finanziaria

Questo lavoro è dedicato alla stima del valore a rischio con il metodo della copula. La prima parte è un'esplorazione della teoria dei valori estremi. Descriviamo la modellazione del rischio e la volatilità degli asset. La seconda parte presenta una versione GJR-GARCH delle copule per l'analisi della dipendenza asimmetrica, che misura complesse relazioni non lineari tra i rendimenti degli indici azionari. Presentiamo un metodo di misurazione VAR basato sulla teoria del valore estremo e sulla teoria delle copule. I risultati mostrano che i metodi basati sulle copule modellano meglio la struttura della dipendenza e forniscono migliori stime del rischio.

About the author

Samia Ben Messaoud: Doctora en Ciencias Económicas, profesora en el Instituto Superior de Contabilidad y Administración de Empresas de Túnez.Anteriormente, profesora en la Facultad de Economía y Gestión de Nabeul.Tema de investigación:La crisis financieraValor en riesgo

Product details

• Authors: Samia Ben Messaoud
• Publisher: Ediciones Nuestro Conocimiento
• Languages: Italian
• Product format: Paperback / Softback
• Released: 24.10.2023
• EAN: 9786206529118
• ISBN: 978-620-6-52911-8
• No. of pages: 52
• Dimensions: 150 mm x 220 mm x 4 mm
• Weight: 96 g
• Subject: Social sciences, law, business > Business > Miscellaneous