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L'obiettivo del presente studio è quello di proporre un sistema di allerta precoce per le crisi bancarie nell'Eurozona. A tal fine, vengono utilizzati i dati del Database Macroprudenziale della Banca Centrale Europea (BCE). La prima parte dello studio passa in rassegna i punti di riferimento della letteratura associata ai modelli di allerta precoce per le crisi bancarie, con particolare attenzione alle indagini e ai metodi più importanti. Nella seconda parte, si procede all'applicazione del metodo più diffuso e popolare nella letteratura sui sistemi di allerta precoce, la regressione logistica binaria multivariata. Una serie di test di robustezza e fuori campione sul nostro modello conclude questa parte. Nella terza parte, applichiamo un metodo logit più complesso, il modello logit multinomiale, sul nostro campione di dati iniziale, impiegando le stesse variabili esplicative, ma prendendo in considerazione separatamente le osservazioni di crisi; un periodo che viene caratterizzato e analizzato come "periodo di durata della crisi" e che dura fino al ritorno di periodi tranquilli. La maggior parte dei test di robustezza della parte precedente sono ripetuti qui.
About the author
Chryssanthi é um investigador pós-doutorado no campo da Banca e Finanças, no Departamento de Contabilidade e Finanças da Universidade de Economia e Negócios de Atenas. Tem sido Professora Adjunta de Banca e Finanças na Universidade do Pireu. Trabalha actualmente no Ministério Grego de Protecção do Cidadão.
