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Ce livre aborde les questions de diversification dans un contexte international. En outre, ce livre aborde des sujets tels que les approches In-sample et Out-Of-Sample pour analyser les données ; les modèles d'optimisation pour composer les portefeuilles efficaces en utilisant des modèles classiques et modernes comme la variance moyenne (MV), l'écart absolu moyen (MAD), la semi-variance (SV), le Michaud de rééchantillonnage (RM) et la simulation historique filtrée (FHS) ; et apporte le code Matlab pour chaque modèle d'optimisation qui peut être utilisé dans la recherche future. D'autre part, ce livre peut aider les investisseurs qui cherchent à maximiser le rendement et à minimiser le risque de leurs portefeuilles en utilisant les marchés émergents africains.
About the author
Alexandrino Tavares Barreto nasceu em Cabo Verde, concluiu a sua licenciatura em Economia e Gestão em 2002 na Universidade Jean Piaget de Cabo Verde. Concluiu o Mestrado em Finanças Empresariais em 2011 na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve - Portugal. É estudante de doutoramento em Ciências Empresariais na Universidade de Coimbra-Portugal.
