Apport de la Programmation quadratique en nombres entiers - dans la sélection de portefeuille

Le présent livre, entame le domaine de la finance quantitative et plus précisément dans le domaine de sélection de portefeuille. En fait on expose un modèle original pour remédier plusieurs lacunes comme : « A buy-in threshold », « Contraintes de cardinalité » et « Roundlots ». Ce modèle consiste en un programme quadratique en nombres entiers.On parlera également de la théorie de diversification, dire si elle est consolidée par les résultats ou pas, prouver nos interprétations à ce propos.Ce travail sera clôturé avec une conclusion générale sur notre étude et de mentionner les axes de développement de cette voie de recherche.

About the author

2017 : Doctorat en Méthodes Quantitatives; 2009 : Mastère de recherche en Méthodes Scientifique de Gestion;2004 : Maitrise en gestion : spécialité Finance;2002 : D.U.E.G : En Science de Gestion;2000 : Baccalauréat, option science expérimentale.Actuellement, il travaille à l'Institut Supérieur des Sciences Appliquées et Technologie de Mahdia.

Product details

• Authors: Ncibi Kaies
• Publisher: Éditions universitaires européennes
• Languages: French
• Product format: Paperback / Softback
• Released: 01.01.2021
• EAN: 9786203425642
• ISBN: 9786203425642
• No. of pages: 80
• Subject: Natural sciences, medicine, IT, technology > IT, data processing > Programming languages